上期交交易字［2010］124號
各會員單位：
2010年“端午節(jié)”假日臨近，根據(jù)《上海期貨交易所風險控制管理辦法》有關規(guī)定，經(jīng)研究決定，對2010年6月14日至6月16日“端午節(jié)”休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度等事項作如下調整：
一、自2010年6月10日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼(4200,26.00,0.62%)、線材(4142,23.00,0.56%)、黃金、天然橡膠(21835,-280.00,-1.27%)和燃料油(4392,34.00,0.78%)等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至10%；自2010年6月11日起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至7%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
二、如果2010年6月17日未出現(xiàn)單邊市，當日收盤結算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調整如下：
鋁、黃金期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；
鋅期貨合約的交易保證金比例為7.5%，漲跌幅度限制為5%；
螺紋鋼、線材、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%；
銅期貨合約的交易保證金比例為8.5%，漲跌幅度限制為5%。
三、Cu1006、Al1006、Zn1006、Rb1006、Wr1006、Au1006和Ru1006合約的最后交易日為2010 年6月17日，上述合約的交割日為2010年6月18日、21日、22日、23日和24日。Rb1006和Wr1006合約自然人客戶持倉在2010年6 月9日收盤后應當為0手。請各會員單位做好上述期貨合約的持倉調整和交割準備工作，防范交割風險。
請各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資，并根據(jù)投資者的持倉及風險大小適當提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，做好節(jié)日期間技術系統(tǒng)的維護和網(wǎng)絡安全工作，確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
二○一○年六月三日
抄報：中國證監(jiān)會辦公廳，期貨監(jiān)管一部，期貨監(jiān)管二部。
抄送：各指定期貨保證金存管銀行，指定交割倉庫。
上海期貨交易所
